样本选取为x9Uj港通开通前dRz150周沪深两市上市满一PhoQ的股票的周9h2d益率,同时eKEx取上证综指dARf为市场基准Uy1E合,一年期YHRY期存款利率TvCA无风险利率CRAv
对各项市场组合的收益而言而言wfOy这两个因子力度都有所减小,与LFgK相对应,三因子模型对市场组合ljR7益率的解释力度(R2)也降低了。